2008年10月24日星期五
2008年10月23日星期四
2008年10月7日星期二
2007年全球EA锦标赛冠军分析
偶然闯入MT公司主办的EA锦标赛网站，原来2008年的EA比赛已经于10月1日开始了，为期3个月，第一名的奖金是4万美元。。。诱人哦。。。
先来看一下去年的比赛成绩吧，第1名是Better，成绩是3个月翻了13倍，神奇啊。。。
-----冠军的地址看这里-----
看一下特点吧，开始：
1、3个月共成交408笔，1天平均7笔交易。
2、交易品种只有一种，E/U。
3、交易时间是5分钟图，看来是短线高手。
4、每笔仓位都很小，0.7手/10000，5手/120000，和那些10000刀就开5手的比起来，真的是谨慎得让人佩服。
5、基本上都是挂止损60点，止赢80点，但是看起来大部分的单子都不是在止损点或止赢点平仓，看来平仓另有一套方法。
具体分析一下交易规则和思路：
1、赢利269笔，亏损139笔，胜率65.5%，盈亏比是2：1，虽然不是特别高，但是也算足够高了，看来我们不需要追求90%以上的胜率！
2、最大连续赢利是26笔，最大连续亏损是8笔，非常的妙，如果反过来就完了。
3、（想到再继续）
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关键词：神经网络 PNN
网上关于这位冠军的一些词，希望不要是烟雾弹。
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冠军Better的光辉形象 Skype: topchilo ICQ: 462964395
竟然还有联系方式，如果出个价不知道肯不肯卖他的EA?...HOHO...
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中文网络相关讨论很少，没办法，只好继续啃字母。。。哇。哇。哇。。。
The trading system is based on neural nets
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在冠军的讨论版里竟然还能看到IGOR这位外汇达人老相公，这位老兄无处不在啊。。汗。。
看看有什么高见。
原来是做广告，又在推销他的佐罗系统，靠，浪费我半天时间。。。别字先生，下次
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所有讨论都是俄文的，没办法，看不懂。。。！！！
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10-2
10-10，连亏3笔
10-11，连亏8笔
10-19，连亏5笔
11-7，亏6笔
11-9，亏3笔
11-15，亏4笔
11-27，亏3笔
12-5，亏4笔
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下面这个连接是better ea目前的近况：
http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=2102
这是ATC2007另一参赛者的采访：
http://championship.mql4.com/2007/cn/news/317
这是最终比赛结果：
http://championship.mql4.com/2007/cn/news/343
这是forexfactory的帖子：
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=57824
这是tsd的帖子：
http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/11096-better-nn-ea-development.html
这是整个比赛过程中better与观众的所有66页对话： http://championship.mql4.com/2007/users/Better/discussion#comments
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虽然比赛已经结束，仍可通过MetaQuotes-Demo服务器 用户：500008 密码：MetaTrader登陆当时better的帐户观看当时的交易情况
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better ea 采用了三个子系统，据better本人讲都是基于均线实现的，三个子系统将10000$比赛资金均分成三份，独立管理自己的资金，分别对应保守、稳重、激进三种交易风格。 三个子系统magic number分为别 854、855、856，其中854和855盈利都在1700-2000点之间，856盈利为负。
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better ea的几个要素：
1、EURUSD 1分钟图交易
2、采用PNN网络
3、三个子系统
4、固定止损60点止赢70-80点
5、日内交易，日平均交易2-3单
6、buy sell严格的序列
7、止损止赢单一般不连续交易，其他单非空即多
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Blot：I agree except you don't know how the 3 NN are configured. From my experience i have had good results from NN but the money man is just as important. NN only give a slight edge and its how you exploit that edge to make a system. In fact 3 NN's suggest he is using majority voting. The 1st NN is configure to look for buy signals. 2nd to sell and the 3rd NN is do nothing! Then you take an EA controlling 5 separate trades. The ist lot is fire off as a taster. The more the market goes to the direction you think the more you add to the trades. As the other NN's begin to suggest a Do Nothing or go short from long the position is unwound. The mistake of a newby system is to use one NN and either go long or short with your entire lots allocated. However, NN is a hill climbing system. Its NOT predictive it waits till something happens before it can signal something. Genetic Programming is much better at looking for the global search area. In these case its better to use a classification model of majority voting against probabilities of an event occurring. Regarding the inputs for an NN then use GA to select the inputs and check the outputs. This enables thousands of imputs dials to be tested rapidly compared to the output which is basically how the backtester works. Again in my experience oscillators work best and of the standard range CCI wins hands down showing the best "predictive" quality.
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nn 的软件：matlab， svm 另一个研究nn的人：barnix
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这里是一篇关于神经网络的解释，问题是我都还没学会如何交易，又怎样去教我的神经系统呢？哈哈。
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找到了barnix和他的神经EA:这里
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我的疑问：是不是有了神经网络，未来就可以预测？？？？，我们会掉进一个技术陷阱里吗？
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先来看一下去年的比赛成绩吧，第1名是Better，成绩是3个月翻了13倍，神奇啊。。。
-----冠军的地址看这里-----
看一下特点吧，开始：
1、3个月共成交408笔，1天平均7笔交易。
2、交易品种只有一种，E/U。
3、交易时间是5分钟图，看来是短线高手。
4、每笔仓位都很小，0.7手/10000，5手/120000，和那些10000刀就开5手的比起来，真的是谨慎得让人佩服。
5、基本上都是挂止损60点，止赢80点，但是看起来大部分的单子都不是在止损点或止赢点平仓，看来平仓另有一套方法。
具体分析一下交易规则和思路：
1、赢利269笔，亏损139笔，胜率65.5%，盈亏比是2：1，虽然不是特别高，但是也算足够高了，看来我们不需要追求90%以上的胜率！
2、最大连续赢利是26笔，最大连续亏损是8笔，非常的妙，如果反过来就完了。
3、（想到再继续）
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关键词：神经网络 PNN
网上关于这位冠军的一些词，希望不要是烟雾弹。
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冠军Better的光辉形象 Skype: topchilo ICQ: 462964395
竟然还有联系方式，如果出个价不知道肯不肯卖他的EA?...HOHO...
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中文网络相关讨论很少，没办法，只好继续啃字母。。。哇。哇。哇。。。
The trading system is based on neural nets
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在冠军的讨论版里竟然还能看到IGOR这位外汇达人老相公，这位老兄无处不在啊。。汗。。
看看有什么高见。
原来是做广告，又在推销他的佐罗系统，靠，浪费我半天时间。。。别字先生，下次
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所有讨论都是俄文的，没办法，看不懂。。。！！！
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10-2
10-10，连亏3笔
10-11，连亏8笔
10-19，连亏5笔
11-7，亏6笔
11-9，亏3笔
11-15，亏4笔
11-27，亏3笔
12-5，亏4笔
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下面这个连接是better ea目前的近况：
http://www.viac.ru/cd/23&list=graph&acc=2102
这是ATC2007另一参赛者的采访：
http://championship.mql4.com/2007/cn/news/317
这是最终比赛结果：
http://championship.mql4.com/2007/cn/news/343
这是forexfactory的帖子：
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=57824
这是tsd的帖子：
http://www.forex-tsd.com/expert-advisors-metatrader-4/11096-better-nn-ea-development.html
这是整个比赛过程中better与观众的所有66页对话： http://championship.mql4.com/2007/users/Better/discussion#comments
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虽然比赛已经结束，仍可通过MetaQuotes-Demo服务器 用户：500008 密码：MetaTrader登陆当时better的帐户观看当时的交易情况
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better ea 采用了三个子系统，据better本人讲都是基于均线实现的，三个子系统将10000$比赛资金均分成三份，独立管理自己的资金，分别对应保守、稳重、激进三种交易风格。 三个子系统magic number分为别 854、855、856，其中854和855盈利都在1700-2000点之间，856盈利为负。
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better ea的几个要素：
1、EURUSD 1分钟图交易
2、采用PNN网络
3、三个子系统
4、固定止损60点止赢70-80点
5、日内交易，日平均交易2-3单
6、buy sell严格的序列
7、止损止赢单一般不连续交易，其他单非空即多
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Blot：I agree except you don't know how the 3 NN are configured. From my experience i have had good results from NN but the money man is just as important. NN only give a slight edge and its how you exploit that edge to make a system. In fact 3 NN's suggest he is using majority voting. The 1st NN is configure to look for buy signals. 2nd to sell and the 3rd NN is do nothing! Then you take an EA controlling 5 separate trades. The ist lot is fire off as a taster. The more the market goes to the direction you think the more you add to the trades. As the other NN's begin to suggest a Do Nothing or go short from long the position is unwound. The mistake of a newby system is to use one NN and either go long or short with your entire lots allocated. However, NN is a hill climbing system. Its NOT predictive it waits till something happens before it can signal something. Genetic Programming is much better at looking for the global search area. In these case its better to use a classification model of majority voting against probabilities of an event occurring. Regarding the inputs for an NN then use GA to select the inputs and check the outputs. This enables thousands of imputs dials to be tested rapidly compared to the output which is basically how the backtester works. Again in my experience oscillators work best and of the standard range CCI wins hands down showing the best "predictive" quality.
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nn 的软件：matlab， svm 另一个研究nn的人：barnix
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这里是一篇关于神经网络的解释，问题是我都还没学会如何交易，又怎样去教我的神经系统呢？哈哈。
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找到了barnix和他的神经EA:这里
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我的疑问：是不是有了神经网络，未来就可以预测？？？？，我们会掉进一个技术陷阱里吗？
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2008年10月5日星期日
2008年9月28日星期日
关于heiken ashi指标的学习研究
下面是一个利用heikan ashi指标进行交易的结果，一个月翻3倍，效果不错。
原贴地址在这里
原贴地址在这里
结合Heiken-Ashi指标后的效果,它的性能甚至超过了MACD与KD的组合
Strategy Tester Report
EA04#--HA+MA+KD (v1.11) EUR,M5
| 商品 | EURUSD (Euro vs. United States Dollar) | ||||
| 时间周期 | 5 分钟图 2006.12.12 16:15 - 2007.05.25 22:55 | ||||
| 模式 | 每个 tick (根据所有可利用最少期限的每一个Tick的分数维插值法) | ||||
| 参数 | K=24; D=9; S=9; a=12; timeframe=0; MA=200; ama=21; stoploss=31; takeprofit=75; TrailingStop=30; Lots=0.1; MaximumRisk=0.6; DecreaseFactor=3; | ||||
| Bars in test | 32560 | Ticks modelled | 463021 | Modelling quality | 45.86% |
| 初期存款 | 1000.00 | ||||
| 总净盈利 | 19821.13 | 总获利 | 33064.91 | 总损失 | -13243.78 |
| 利润比率 | 2.50 | Expected payoff | 120.86 | ||
| 绝对亏损 | 733.05 | 最多下降 % | 2200.84 (33.39%) | Relative drawdown | 83.47% (1348.49) |
| 交易订单总计 | 164 | Short positions (won %) | 92 (34.78%) | Long positions (won %) | 72 (72.22%) |
| 获利交易(占总百分比) | 84 (51.22%) | 亏损交易(占总百分比) | 80 (48.78%) | ||
| Largest | 最大获利的交易 | 5178.50 | 最大亏损的交易 | -1222.69 | |
| Average | 最大获利的交易 | 393.63 | 最大亏损的交易 | -165.55 | |
| 最大值 | 最大连续获利金额 | 9 (16431.47) | 最大连续亏损金额 | 11 (-364.48) | |
| 最大的 | 最大连续获利次数 | 16431.47 (9) | 最大连续亏损次数 | -2200.84 (2) | |
| Average | 最大连续获利 | 2 | 最大连续亏损 | 2 | |
| 396 | 2007.05.08 20:23 | modify | 150 | 0.80 | 1.3527 | 1.3537 | 1.3602 | ||
| 397 | 2007.05.08 20:46 | s/l | 150 | 0.80 | 1.3537 | 1.3537 | 1.3602 | 80.00 | 4069.25 |
| 398 | 2007.05.08 21:05 | buy | 151 | 2.40 | 1.3544 | 1.3513 | 1.3619 | ||
| 399 | 2007.05.09 16:24 | modify | 151 | 2.40 | 1.3544 | 1.3554 | 1.3619 | ||
| 400 | 2007.05.09 16:53 | s/l | 151 | 2.40 | 1.3554 | 1.3554 | 1.3619 | 224.75 | 4294.01 |
| 401 | 2007.05.10 09:43 | sell | 152 | 2.60 | 1.3558 | 1.3589 | 1.3483 | ||
| 402 | 2007.05.10 11:14 | modify | 152 | 2.60 | 1.3558 | 1.3568 | 1.3483 | ||
| 403 | 2007.05.10 19:58 | t/p | 152 | 2.60 | 1.3483 | 1.3568 | 1.3483 | 1950.00 | 6244.01 |
| 404 | 2007.05.10 20:16 | buy | 153 | 3.70 | 1.3476 | 1.3445 | 1.3551 | ||
| 405 | 2007.05.11 15:04 | modify | 153 | 3.70 | 1.3476 | 1.3486 | 1.3551 | ||
| 406 | 2007.05.11 15:14 | s/l | 153 | 3.70 | 1.3486 | 1.3486 | 1.3551 | 346.49 | 6590.50 |
| 407 | 2007.05.11 16:47 | sell | 154 | 4.00 | 1.3510 | 1.3541 | 1.3435 | ||
| 408 | 2007.05.14 02:16 | s/l | 154 | 4.00 | 1.3541 | 1.3541 | 1.3435 | -1222.69 | 5367.81 |
| 409 | 2007.05.14 02:42 | sell | 155 | 3.20 | 1.3541 | 1.3572 | 1.3466 | ||
| 410 | 2007.05.15 17:32 | s/l | 155 | 3.20 | 1.3572 | 1.3572 | 1.3466 | -978.15 | 4389.66 |
| 411 | 2007.05.15 18:15 | sell | 156 | 0.90 | 1.3597 | 1.3628 | 1.3522 | ||
| 412 | 2007.05.16 14:50 | modify | 156 | 0.90 | 1.3597 | 1.3607 | 1.3522 | ||
| 413 | 2007.05.16 18:48 | t/p | 156 | 0.90 | 1.3522 | 1.3607 | 1.3522 | 678.90 | 5068.56 |
| 414 | 2007.05.16 19:25 | buy | 157 | 3.00 | 1.3518 | 1.3487 | 1.3593 | ||
| 415 | 2007.05.17 09:40 | modify | 157 | 3.00 | 1.3518 | 1.3528 | 1.3593 | ||
| 416 | 2007.05.17 12:27 | s/l | 157 | 3.00 | 1.3528 | 1.3528 | 1.3593 | 242.82 | 5311.38 |
| 417 | 2007.05.17 16:00 | buy | 158 | 3.20 | 1.3493 | 1.3462 | 1.3568 | ||
| 418 | 2007.05.18 11:12 | modify | 158 | 3.20 | 1.3493 | 1.3503 | 1.3568 | ||
| 419 | 2007.05.18 11:33 | s/l | 158 | 3.20 | 1.3503 | 1.3503 | 1.3568 | 299.67 | 5611.05 |
| 420 | 2007.05.18 14:02 | buy | 159 | 3.40 | 1.3477 | 1.3446 | 1.3552 | ||
| 421 | 2007.05.18 17:12 | modify | 159 | 3.40 | 1.3477 | 1.3487 | 1.3552 | ||
| 422 | 2007.05.18 17:14 | s/l | 159 | 3.40 | 1.3487 | 1.3487 | 1.3552 | 340.00 | 5951.05 |
| 423 | 2007.05.18 18:38 | sell | 160 | 3.60 | 1.3514 | 1.3545 | 1.3439 | ||
| 424 | 2007.05.21 12:41 | modify | 160 | 3.60 | 1.3514 | 1.3524 | 1.3439 | ||
| 425 | 2007.05.21 15:20 | t/p | 160 | 3.60 | 1.3439 | 1.3524 | 1.3439 | 2715.58 | 8666.63 |
| 426 | 2007.05.21 15:23 | buy | 161 | 5.20 | 1.3448 | 1.3417 | 1.3523 | ||
| 427 | 2007.05.21 19:19 | modify | 161 | 5.20 | 1.3448 | 1.3458 | 1.3523 | ||
| 428 | 2007.05.21 19:35 | s/l | 161 | 5.20 | 1.3458 | 1.3458 | 1.3523 | 520.00 | 9186.63 |
| 429 | 2007.05.23 11:31 | buy | 162 | 5.50 | 1.3421 | 1.3390 | 1.3496 | ||
| 430 | 2007.05.23 12:11 | modify | 162 | 5.50 | 1.3421 | 1.3431 | 1.3496 | ||
| 431 | 2007.05.23 15:05 | t/p | 162 | 5.50 | 1.3496 | 1.3431 | 1.3496 | 4125.00 | 13311.63 |
| 432 | 2007.05.23 15:20 | sell | 163 | 8.00 | 1.3488 | 1.3519 | 1.3413 | ||
| 433 | 2007.05.23 19:46 | modify | 163 | 8.00 | 1.3488 | 1.3498 | 1.3413 | ||
| 434 | 2007.05.25 03:30 | close | 163 | 8.00 | 1.3425 | 1.3498 | 1.3413 | 5178.50 | 18490.13 |
| 435 | 2007.05.25 17:31 | sell | 164 | 11.10 | 1.3469 | 1.3500 | 1.3394 | ||
| 436 | 2007.05.25 18:36 | modify | 164 | 11.10 | 1.3469 | 1.3479 | 1.3394 | ||
| 437 | 2007.05.25 22:59 | close at stop | 164 | 11.10 | 1.3448 | 1.3479 | 1.3394 | 2331.00 | 20821.13 |
在外汇工厂，我也看到关于这个指标的讨论，一个名为Dreamliner的人说，他找到了完美的交易方案，这个方案是基于Heiken Ashi和一套特别的资金管理方案，他是这样做的：
使用Heiken_Ashi_Smoothed.mq4 指标，参数为2362，止损50，止赢55
下单量为1-2-4-8-16，即亏损后再下单仓位是上一单的2倍，但这种做法最多不超过5次，后来有人把它修正为1-1-2-3-5-8。第一单为0.1手（本金$3000）
根据他的历史数据测试，从2006年6月至10共5个月时间，共获利3414个点，每月平均700点，看来赢利相当可观。其中：49单赢利，47单亏损，虽然胜率不高，但是由于采用了亏损加倍下单的做法，结果还是很好的。
我个人的看法：遵循HA指标开单和平仓，基本可以做到不亏损，最坏的结果也是小亏，这个特点是翻倍开单的必要条件。
这种交易方法被编成EA，在这里可以看到。
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在外汇策略网(strategybuilderfx.com)上，我找到一个专门用HA的交易者，据说每日有100点的成绩，下面是具体的地址：HA交易系统 看起来是很多年以前的文章了，指标都是旧的MT版本的。
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今天看到一个改编的Heiken Ashi Smoothed指标，同时显示4个周期的，用起来还很方便。
名称为4TF HAS BAR使用2632的参数，这里下载。
另外还看到一个HA的交易策略，作者自称有8年的交易史，思路也是与众不同的，好好研究下。
策略在这里。
2008-10-1
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改变交易观念，重造交易系统
今天又把Heiken-Ashi搬出来了，预示着我的交易观念将发生根本性的转变。
原来基于预测的交易观念要改变为基于当前走势的交易观念。
基本原则就是：不要相信未来可以预测，把握现在每一分种！
初步想法：跟随类似Heiken-Ashi这样的指标，以信号做为进入、退出交易的唯一依据，不设止赢，按信号止损（或固定止损），采取EA交易。
接下来的日子，将按照以上思路逐步落实交易系统的制订。
原来基于预测的交易观念要改变为基于当前走势的交易观念。
基本原则就是：不要相信未来可以预测，把握现在每一分种！
初步想法：跟随类似Heiken-Ashi这样的指标，以信号做为进入、退出交易的唯一依据，不设止赢，按信号止损（或固定止损），采取EA交易。
接下来的日子，将按照以上思路逐步落实交易系统的制订。
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